В результате активы за короткое криптовалютный кошелёк время не только восстановились, но и выросли в цене в 2021 году. Рынок растет и меняется — на биржу выходят десятки новых компаний, появляются целые сектора. Инвестору не надо отслеживать новости, следить за динамикой цен, выискивать на графике фигуры технического анализа. С середины 2000-х годов ведущие брокеры стали предоставлять доступ к своим алгоритмическим движкам своим крупным клиентам, так что клиентам не надо было создавать такие движки самостоятельно. Комиссия за пользование алгоритмическим движком брокера выше, чем за пользование услугой прямого доступа к рынку (direct market access (DMA)), но меньше, чем high touch-услуга.
Алгоритмический трейдинг: что это и где применять
В середине 2000-х годов эту рутинную работу удалось автоматизировать с помощью создания алгоритмических «движков» (algorithmic engines), которые исполняли все те же действия, что делал трейдер, самостоятельно. Трейдеру достаточно было перенаправить заявку в такой «движок», выбрать алгоритм исполнения и дальше только отслеживать его работу, сконцентрировавшись на ручном исполнении только алгоритмическая торговля сложных заявок. Алгоритмическая торговля широко используется инвестиционными банками, пенсионными, хедж- и паевыми фондами, т.к. Эти институциональные инвесторы в своей деятельности оперируют заявками большого объёма и следовательно не могут выставить такие большие заявки на рынок целиком без риска потерь. Ниже приведены примеры индикаторов, которые можно использовать в алгоритмических торговых стратегиях. После правильного тестирования алгоритм можно использовать на торговой платформе или бирже для совершения сделок.
Стратегии Алгоритмической Торговли Криптовалютой
Пользуясь этим методом, трейдер может изменять степень своей толерантности к риску в зависимости от рыночных закономерностей. Например, если он показывает, что определенный период на конкретном рынке является высокорискованным, инвестор должен снизить инвестиционный риск. Торговля в период ребалансировки может принести от 0,2% до 0,8% прибыли, что зависит от количества активов до ребалансировки. Как видно из названия, этот метод предполагает использование трейдером тренда и следование ему.
Суть Концпеции Алгоритмической Торговли
Алгоритмические трейдеры могут реализовать стратегию алготрейдинга на любом финансовом рынке и на различных инструментах, включая спот и фьючерсные алгоритмические торговые стратегии на фондовом рынке, рынке Forex, крипто и т. Алгоритмическая торговля использует машинные вычисления и информационные технологии для более быстрой и частой торговли с помощью программ и программного обеспечения от имени трейдера. Итак, мы поговорим об алготрейдинге и некоторых алгоритмических торговых стратегиях с примерами, которые вы можете применить уже сегодня. Заявки, выставленные по рыночному принципу, формируют торговую ликвидность рынка, позволяя другим участникам торгов купить или продать определённое количество актива по желаемой цене. Этот код использует библиотеку yfinance для загрузки исторических данных для биткоинов (BTC-USD) и библиотеку pandas для манипулирования этими данными. Торговая стратегия определяется созданием сигналов на покупку и продажу на основе ценовых движений.
Влияние алгоритмических систем на биржевую инфраструктуру
В 2009 году на долю высокочастотной алгоритмической торговли пришлось около 73 % от общего объёма торгов акциями в США[13]. На бирже ММВБ в 2010 году доля высокочастотных систем в обороте на фондовом рынке составляла порядка %, а по числу заявок — 45 %. По данным РТС в 2010 году на долю торговых роботов в обороте на срочном рынке РТС FORTS приходилось примерно 50 %, а их доля в общем количестве заявок в определённые моменты достигала 90 %[14]. С некоторых пор на некоторых биржах алгоритмическая торговля реализована на уровне торговых систем. Это существенно повышает эффективность алгоритма, поскольку для его реализации достаточно выставить лишь одну заявку, которая будет исполнена гораздо быстрее, чем несколько последовательно выставленных заявок или пользоваться для этого услугами брокера.
По этим причинам стратегии баскет трейдинга применяются исключительно на высоколиквидных инструментах. Стратегии фронт-раннинга (англ. Front running) — основываются на анализе моментальной ликвидности инструмента и среднего объёма сделок по инструменту в течение определённого временного периода. Расчёт сделан на то, что заявки с большим объёмом будут исполняться в течение определённого периода времени, за которое также произойдёт несколько сделок с заявками противоположного направления. Стратегии фронт раннинга лучше всего работают на инструментах с высокой торговой ликвидностью, а их эффективность в первую очередь зависит от скорости получения рыночных данных и скорости выставления заявок[19].
Стратегия обратной волатильности обычно используется в биржевых фондах, или рынках ETF, где алгоритмические трейдеры инвестируют против портфельного риска ETF за счет воздействия на рыночную волатильность. Алгоритм будет исполнять ордера на покупку или продажу при появлении благоприятной ценовой тенденции и отслеживать движение и направление тренда. Эти стратегии не требуют прогнозирования цен или футуристического анализа, они опираются только на исторические данные для выявления тренда и принятия решений на его основе. Алгоритмический трейдинг может проводить сотни операций за секунду и размещать ордера быстрее и точнее, чем это может сделать человек. Эти программы учитывают связанную с торговлей информацию и такие показатели, как тренд, объем, цена и время.
- В этой статье мы погрузимся в ее основные аспекты, разберем стратегии и взглянем на будущее этой уникальной области.
- Алгоритмическая торговля может быть реализована на широком спектре стратегий.
- Итак, мы поговорим об алготрейдинге и некоторых алгоритмических торговых стратегиях с примерами, которые вы можете применить уже сегодня.
- Скользящие средние, момент ценового уровня, пробой и другие технические индикаторы обычно используются в алгоритмических торговых стратегиях Forex, поскольку они просты и легко реализуемы.
- Роботы помогали продавать актив, сохраняя высокую среднюю цену и не допуская паники на рынке от резких колебаний стоимости.
- После активации алгоритма его необходимо постоянно отслеживать, чтобы он соответствовал вашим потребностям.
- В Форексе эти алгоритмические системы называются «торговыми роботами».
Средняя реверсия предполагает, что цена со временем вернется к среднему уровню. Эти боты покупают, когда цена падает ниже среднего уровня, и продают, когда она поднимается выше, стремясь извлечь выгоду из колебаний цены. Частные инвесторы, которые работают с брокерами, обычно используют стратегию высокочастотного трейдинга, при этом специальных знаний не нужно. В этом случае алгоритмическую систему применяют для облегчения работы трейдеров при очень крупных сделках, но которые нужно совершить как можно незаметнее, чтобы не привлекать ненужное внимание.
Эта стратегия хорошо работает на стабильных рынках и идеально подходит для высокочастотной торговли. Быстрая покупка на бирже с низкой ценой и продажа на бирже с высокой ценой позволяет трейдерам получать прибыль. Арбитраж — это конкурентная среда, требующая быстрого, надежного бота для использования возможностей раньше других трейдеров. Все, что нужно сделать, — это ввести в программу условия и порядок действий. Алгоритмический трейдинг, или алготрейдинг, подразумевает использование машин и программного обеспечения для исполнения торговых ордеров от имени человека.
Основной принцип этих стратегий заключается в использовании свойств корреляции инструментов и задержек в распространении рыночной информации. Выявление тренда осуществляется на сверхмалых таймфреймах по инструменту с очень высокой торговой ликвидностью, поскольку именно эти инструменты являются драйверами движения цен на рынке и способствуют изменению цен инструментов с меньшей торговой ликвидностью. Определив направление краткосрочного тренда по базисному инструменту выставляется рыночная заявка по рабочему инструменту по текущей цене спроса или предложения. В некоторых случаях, в качестве рабочего инструмента может использоваться не один инструмент, а корзина из различных инструментов, каждый из которых имеет высокий коэффициент корреляции с базисным инструментом. Стратегии баскет-трейдинга (англ. Basket trading) — повторяют принципы, лежащие в основе стратегий парного трейдинга, с тем лишь отличием, что соотношение цен строится для двух «корзин инструментов».
Эта стратегия размещает ордера постепенно, поэтому снижает влияние крупных ордеров на рыночную цену. В итоге, именно сочетание скорости, объективности и масштабируемости позволило алгоритмической торговле занять такое доминирующее положение в современном мире финансов, предоставляя трейдерам и инвесторам новые возможности для оптимизации своих стратегий. Это позволяет алгоритмам реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия, мгновенно адаптируя свои стратегии. Быстрое и точное исполнение ордеров в алгоритмической торговле делает ее весьма успешной. Это связано с возможностью одновременного размещения большого количества ордеров с минимальными задержками.
Таким образом, это требует от разработчиков выполнения тестов и доработки. Кроме того, может потребоваться время на оптимизацию системы в соответствии с вашими предпочтениями. Независимо от того, создаете ли вы алгоритм с нуля или используете платформу без кода, алгоритмы требуют адекватного тестирования для обеспечения их эффективности. Несмотря на полную автоматизацию, ручной контроль все равно может потребоваться, если система выйдет из строя или просто для отслеживания тенденций и анализа.
ВажноПриведённая классификация является общей — нужно понимать, что реально работающий торговый робот может объединять в себе алгоритмы нескольких видов. Но потом на нашем рынке началась «пила», о которой я и писал топики на смарт-лабе из-за грусти от традиционных просадок моей торговли в таких «пилах». А в третьей декаде отбил примерно половину просадки второй декады и поэтому получился тот плюс, который приведен в таблице.
Поэтому это не означает, что человеческая вовлеченность не требуется вовсе. Большинство успешных трейдеров достигли вершины благодаря опыту и обучению на практике. Однако повышенная зависимость от технологий и машин может повлиять на человеческое суждение и обучение. Определив точки пересечения, трейдер выставляет ордер, надеясь, что тренд развернется и наступит идеальное время для входа. Однако это не всегда так просто, и многие входят в рынок, когда ценовой тренд еще движется, что приводит к убыточной сделке.